Рекомендуется в случае такой ошибки проверить последовательно несколько пунктов:  
1. Состояние (включено/отключено) "Подключения по локальной сети" (также может называться "ЛВС или высокоскоростное подключение")
2. Правильно ли указан адрес VPN-сервера (vpn.koptevo.net- для безлимитных тарифов, lvpn.koptevo.net- для лимитных), тип VPN (PPTP) и настроены параметры безопасности. 
3. Есть ли физическое соединение.
4. Настройки файрвола.

Попробуйте пересоздать подключение, в случае неудачи обратитесь в службу техподдержки.